볼린저 밴드(Bollinger Band) 기술 지표로서 주식 차트 분석용으로 사용하고 계시나요? 상한선 하한선 그리고 이동평균선으로 나눠져 매수, 매도 시점을 확인할 수 있습니다.
저 또한 시장 상황, 기업 현황 등을 기반으로 매매를 하기 전 여러 기술 지표를 근거로 진행하고 있습니다.
주식 또는 코인 거래 등 여러 차트를 볼 때 확인할 수 있는 용도로서 어떤 식으로 사용되고 분석되는지 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊볼린저 밴드 란·구성, ➋장·단점, ➌보는 법, ➍파생지표, ➎설정값 등 |
볼린저 밴드 란?
존 볼린저(John Bollinger)라는 재무 분석가가 만든 기법으로서 20일 동안의 이동한 평균값(SMA)를 기준으로 상한, 하한선이 설정된 밴드입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표 이름 | 볼린저 밴드(Bollinger Band) |
| 만든 사람 | 존 볼린저(John Bollinger) |
| 출시 연도 | 1980년대 개발, 2011년 상표권 취득 |
| 구 성 | 이동평균선(SMA), 상한선, 하한선 |
| 설정 방법 | 지표(인디케이터 & 스트래티지) → Bollinger Band 입력 후 설정 |
| 세부 내용 | 20기간 동안 이동했던 평균을 기반으로 상한, 하한 설정 |
| 파생 지표 | 볼린저 밴드 BW(변동성 확인), %B(과매수, 과매도 확인) |
| 보는 방법 | 상·하한선에 주가가 어떻게 형성되는지에 따라 매수, 매도 시점 판단 가능 |
■ 볼린저 밴드 구성 요소
볼린저 밴드는 20일 동안의 이동평균선(20일선)을 가운데 기준선으로 두고 표준편차의 2배의 값을 더하거나 빼 상한, 하한선을 구성합니다.
| 구성 요소 | 구성 방식 | 내 용 |
|---|---|---|
| 기준선 | 20일 기간의 이동평균선(SMA) | 상부 및 하부 밴드의 기준선 역할 |
| 상한선 | 기준선 + (지난 20일 동안 가격의 표준편차) x 2 | 중간 밴드보다 위에 설정 되어 변동성 측정 |
| 하한선 | 기준선 – (지난 20일 동안 가격의 표준편차) x 2 | 중간 밴드보다 아래에 설정 되어 변동성 측정 |
밴드 사이의 거리의 폭이 넓을수록 높은 변동성을 나타내고 좁게 되면 낮은 변동성을 가지게 됩니다.
□ 볼린저 밴드 구성 예시
지난 20일 동안 주식의 SMA가 10,000원이고 표준 편차가 500원이라고 가정하면 볼린저 밴드는 아래와 같습니다.
- 기준선: 10,000원
- 상한선: 10,000원 + (2 x 500원) = 11,000원
- 하한선: 10,000원 – (2 x 500원) = 9,000원
즉 이 기간 동안에 11,000원에서 9,000원 사이의 가격 범위를 가지게 되며 10,000원은 추세 방향을 나타내주는 기준선이 됩니다.
볼린저 밴드 장·단점
볼린저 밴드를 실전 투자에 기술적 지표로 사용하게 될 경우 장점과 단점은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 장 점 | 단 점 |
|---|---|---|
| 변동성 | 밴드의 폭을 통해 시장의 변동성을 파악할 수 있습니다. 넓은 밴드는 높은 변동성을 설명하며 좁은 밴드는 낮은 변동성을 알려줍니다. | 어떤 방향으로 주가가 움직일지 특정하기 어렵습니다. |
| 추세 | 밴드를 뚫고 올라감으로써 상승인지 하락인지에 대해 인식하는 데 도움을 줍니다. | 추세 시작이 늦게 식별 되어 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. |
| 과매수·과매도 | 밴드를 뚫지 못하고 근방에서 움직일 때 과매수, 과매도 상태임을 알려줍니다. | 강한 하락·상승 추세 때 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. |
| 시장분위기 | 밴드가 좁혀지는 스퀴즈 현상이 발생하면서 앞으로 다가올 큰 가격 변동을 예고할 수 있습니다. | 상승이 될지 하락이 될지 예측할 수 없습니다. |
| 목표 가격 | 기준선은 저항성 또는 지지선으로 작용할 수 있으며 트레이더의 매수, 매도 목표를 제공해 줍니다. | 가격이 순식간에 반등할 수 있어 명확한 목표 설정은 불가능합니다. |
이는 지표 중 하나로서 트레이더의 매매 시점을 판단할 수 있도록 보조 지표의 역할을 해주며 한계가 있어 다른 분석 방법과 함께 사용하시길 바랍니다.
볼린저 밴드 보는 법
볼린저 밴드는 변동성을 식별하는 것 이외에도 가격 변동을 기반으로 잠재적으로 진입 시기 또는 나가야 할 타이밍 등을 인식할 수 있습니다.
정확한 매수 및 매도 타이밍을 확인하기 위해 볼린저 밴드를 활용하는 방법과 실제 이미지를 통해 알려드리도록 하겠습니다.
■ 매수 매도 타이밍 확인
1. 볼린저 밴드 스퀴즈
볼린저 밴드 스퀴즈(Bollinger Band Squeeze)는 밴드가 서로 가까워지는 현상을 말하며 이때는 변동성이 낮아졌음을 시사합니다. 이 조건은 종종 상당한 가격 변동이 발생하기 전에 나타납니다.
[밴드 스퀴즈 이후 상승]
주가의 변동성이 점점 줄어들어 밴드 스퀴즈 구간이 만들어졌고 횡보 끝에 강한 추세가 발생하여 상한선을 뚫고 상승세가 이어지는 걸 볼 수 있습니다.
[밴드 스퀴즈 이후 하락]
이번에는 밴드 스퀴즈 구간에서 상단을 뚫지 못하고 강한 매도 추세가 발생하여 하락세로 이어지는 모습입니다.
| 스퀴즈 후 밴드 브레이크(밴드 돌파)시 상승 또는 하락 추세로 바뀜 |
2. 밴드 브레이크 아웃
밴드 브레이크 아웃(Band Breakouts)은 주가가 상단 또는 하단 밴드를 돌파한 뒤 해당 방향으로 강력한 추세를 나타나게 됨을 알려줍니다.
[밴드 브레이크 아웃 상승]
위와 같이 순간 밴드를 돌파하며 상승 추세를 이어가는 걸 볼 수 있습니다.
[밴드 브레이크 아웃 하락]
위 사진과 같이 하방으로 강한 브레이크가 발생하며 주가가 하락하는 걸 확인할 수 있습니다.
| 매수 신호 | 가격이 상단 밴드를 돌파할 경우 다른 지표(MACD, RSI)와 함께 분석 후 매수를 고려할 수 있습니다. |
| 매도 신호 | 가격이 하단 밴드 아래로 떨어지게 되면 하락 추세의 신호일 수 있습니다. 거래량, 가격 움직임 강도 등과 같이 확인 |
3. 과매수·과매도 확인
만약 가격이 지속적으로 상·하단 밴드에 닿으면서 돌파하지 못하는 경우에는 과매수 또는 과매도 된 경우라고 볼 수 있습니다.
[과도하게 매수 된 경우]
과도한 매수로 인해 주가는 상승하지만 상한선을 뚫지 못하고 다시 기준선으로 돌아오기를 반복하다가 하락하게 된다.
[과도하게 매도 된 경우]
과도하게 매도 된 경우도 마찬가지로 하한선을 뚫지 못하고 결국 상승하게 됨을 보여준다.
4. 밴드를 이용한 매매
보통 강력한 브레이크 아웃이 발생하지 않는 경우 상·하한선을 터치한 뒤 기준선으로 돌아가는 경향이 있습니다.
이 방법을 이용하여 매수 매도를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 가격이 하단 밴드에 도달한 뒤 반등하기 시작하면 매수 타이밍이 될 수 있습니다.
■ 주의 사항
볼린저 밴드를 지표로서 브레이크 아웃 순간에 매수, 매도 또는 밴드를 이용한 단타 등을 실전에 쓰기 전에 몇 가지 주의사항이 있습니다.
거래의 움직임의 속도와 변화 그리고 가격 변화의 강도 등을 나타내주지 않기 때문에 일시적인 상승인지 정말 추세 변화인지 단독으로 판단이 어렵습니다.
그렇기 때문에 거래량을 확인해야 하며 RSI(상대 강도 지수), MACD(이동 평균 수렴 확산)과 같은 지표와 함께 사용하시길 바랍니다.
이 외에도 OBV, ADX 등 여러 기술 지표를 활용할 수 있습니다.
볼린저 밴드 파생 지표
위와 같이 볼린저 밴드와 함께 파생된 지표인 %B, BW를 통해 더 정확하게 시장 상황과 가격 움직임을 확인할 수 있습니다.
■ 볼린저 밴드 %B
%B는 볼린저 밴드의 상하 및 하한선에 대한 현재 상품 가격을 숫자로 정량화한 지표입니다. 이는 아래와 같이 해석될 수 있습니다.
| 조 건 | 내 용 |
|---|---|
| %B > 1 | 가격이 상한선 위에 있으며 이는 과매수 상태를 나타냄 |
| %B < 0 | 가격이 하한선 아래에 있으며 과매도 상태를 알려줌 |
| %B = 0.5 | 가격이 기준선에 있음을 알려줌 |
%B의 수치를 통해 과도한 매수, 매도 시점을 확인할 수 있으며 추세의 정도를 확인하는데도 도움을 줍니다.
■ 볼린저 밴드 BW
BW(BandWidth, 대역폭)은 상한선과 하한선을 뺀 뒤 기준선으로 나눈 값을 표현해주고 있습니다. ＊BW = (상한선 – 하한선)/기준선
| 조 건 | 내 용 |
|---|---|
| BW값이 높으면 | 밴드가 더 넓게 포진되어 있어 변동성이 큼을 알려줍니다. |
| BW값이 낮으면 | 변동성이 낮고 서로 가까워지고 있음을 알려줍니다. |
BW를 통해서 변동성을 확인하고 새로운 추세의 변화를 알리는 ‘스퀴즈’를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 스퀴즈 후에는 가격이 하락 또는 상승으로 급격하게 변동될 수 있습니다.
볼린저 밴드 마무리
볼린저 밴드는 상한, 하한, 기준 총 3가지 선으로 구성되어 상품의 가격의 변화를 판단하는 데 사용하는 기술적 지표입니다.
설정 방법은 간편하게 본인이 사용하는 차트 확인 앱 또는 플랫폼에서 지표(Fx)와 같이 설정하는 칸에 들어가 ‘Bollinger’를 입력하면 설정할 수 있습니다.
이 외에 밴드를 클릭한 뒤 ‘설정’을 눌러 설정값(표준편차, 기간)을 조정할 수 있습니다. 이는, 변동성이 큰 자산의 경우 넓히고 적은 자산의 경우 좁힐 수 있습니다.
■ 설정값 변경 시 차트 변화
표준편차는 기본 x2로 되어 있으며 이를 변경할 시 폭이 넓어지게 됩니다.
이는 변동성이 큰 자산일 경우 넓혀 추세를 더 정확하게 볼 수 있습니다. 또는 이동평균선의 기간도 변경할 수 있으며 아래와 같습니다.
기간을 늘리게 되면 더 이전 기간의 가격들도 산정되기 때문에 곡선이 조금 완만해질 수 있습니다. 이렇게 될 경우 급격한 변화에 더 둔감할 수 있으니 상황에 맞춰서 조정하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 볼린저 밴드란 무엇인가요?
A: 볼린저 밴드는 존 볼린저(John Bollinger)가 1980년도에 만든 주가를 분석하는 기술적 지표 중 하나입니다. 이를 통해 매수·매도 시점, 추세 전환 등을 판단하는 데 도움을 줍니다.
Q2. 볼린저 밴드를 돌파하는 경우는 어떤 상황인가요?
A: 상한선 또는 하한선을 높은 거래량으로 돌파하는 경우 추세의 변화를 시사할 수 있습니다. 이는 매수, 매도 타이밍으로 작용할 수 있으며 RSI, MACD, OBV와 같은 지표와 함께 보시길 바랍니다.
Q3. 볼린저 밴드 어떻게 보는 건가요?
A: 상한, 하한 그리고 기준선의 움직임을 통해 가격의 추이와 그리고 상한선 아래에서 횡보하는지 돌파하는지에 따라 과매수 또는 상승 추세 전환 등을 판단할 수 있습니다. 자세한 내용은 본문을 확인하시면 이미지와 함께 잘 이해하실 수 있습니다.
Q4. PerB, BW는 어떤 지표인가요?
A: 볼린저 밴드에서 파생된 지표로서 폭, 넓이(BW)와 상·하한선에 대한 주가의 변화를 정량화(%B)화 하였습니다. 이는 가격의 변동성, 과매수·과매도를 유추하는 지표로서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.
Q5. 볼린저 밴드로 시장 방향을 예측할 수 있나요?
A: 볼린저 밴드는 잠재적인 시장 움직임을 나타낼 수 있지만, 그 자체로 방향을 예측하지는 않습니다. 추세와 신호를 확인하기 위해 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 밴드에 대한 가격의 포지셔닝과 밴드의 폭은 시장 심리와 잠재적인 방향 움직임에 대한 판단을 도와줄 수 있습니다.
Q6. 볼린저 밴드의 단점은 무엇인가요?
A: 볼린저 밴드는 과거 20일의 가격을 기반으로 하기 때문에 후행 지표라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 추세의 변화가 지연될 수 있으며 변동성이 큰 시장이나 장기간 횡보하는 경우 강한 추세에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
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