ADX(Average Directional Index) 지표 보는 법 어떻게 되는지 정보 찾아보고 계시나요? 상승, 하락 추세의 강도를 확인하는데 사용되는 기술 분석 도구입니다.
기본적으로 많은 트레이더들이 사용하며 저 또한 진입 시점을 파악하기 위해 RSI, MACD 등과 함께 보고 있습니다.
등락의 강도가 얼마나 지속될지 참고할 수 있고 매수·매도 시점을 판단될 때 사용됩니다. 관련 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊ADX 개요, ➋장·단점, ➌보는 법, ➍고려 사항, ➎설정값 등 |
ADX 지표 개요
ADX(평균 방향 이동 지수)는 ‘J. Welles Wilder, Jr.(존 웰스 와일더 주니어)’가 1978년 만든 지표로서 다양한 금융 상품의 가격을 분석하기 위해 사용되고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | ADX(Average Directional Index, 평균 방향 이동 지수) |
| 구 성 | ADX Line: 방향과 상관없이 추세의 강도를 보여줌 |
| 설정값 | 일반적으로 14일 기간 데이터를 사용하여 계산 |
| 보는 법 | ADX 값 25 이상: 강한 추세/20 미만: 약한 추세 |
| 상위지표 | DMI(Directional Movement Index)로서 ADX를 포함하고 있습니다. ➊+DI Line: 긍정적인 추세 방향을 나타냄 ➋-DI Line: 부정적인 추세 방향을 나타냄 |
방향 상관없는 추세의 강도만 확인하고자 한다면 ADX 지표를 사용하면 되고, 추세의 방향까지 알고 싶다고 하면 DMI 지표를 사용하시길 바랍니다.
■ ADX 구성 요소
상위 지표인 DMI의 일부분으로서 오직 ADX Line으로 구성되어 있으며 +DI(긍정적 신호 표시기)와 -DI(부정적 신호 표시기)에서 계산됩니다.
최종적으로는 14일 동안의 이동 평균선(EMA)을 기준으로 TR(True Range) +DM, -DM 값 등을 포함한 여러 단계가 필요합니다.
| 구성 요소 | 구성 방식 | 계산 예시 |
|---|---|---|
| +DI, -DI | ➊ +DI = (Smoothed +DM/ Smoothed TR) x 100 ➋ -DI = (Smoothed -DM/ Smoothed TR) x 100 | Smmothed +DM = 70, -DM = 50, TR = 140 가정할 경우 ➊ +DI = (70 / 140) x 100 = 50% ➋ -DI = (50 / 140) x 100 = 35.7% |
| ADX 라인 | (+DI – -DI) / (+DI + -DI) x 100 | ➊ (+DI – -DI) = 14.3 ➋ (+DI + -DI): 85.7 ▶ ADX = (14.3 / 85.7) x 100 = 16.7 |
여기서 TR, +DM, -DM과 같은 지수들은 기술 지표에 표시되지 않지만 ADX를 구성하는 요소입니다.
□ True Range(TR)
True Range(TR): 현재 고가, 저가, 이전 종가를 기준으로 계산되게 됩니다.
＊고가 = 105, 저가 = 95, 이전 종가 = 100일 경우
| 계산 방법 | 계산 예시 |
|---|---|
| Max[(고가 – 저가), Abs(고가 – 이전 종가), Abs(저가 – 이전 종가)] | Max[(105 – 95), Abs(105 – 100), Abs(95 – 100)] = Max[10, 5, 5] = 10, TR = 10 |
□ +DM, -DM
+DM(Positive Directional Movement)은 금일 최고가에서 어제의 최고가를 뺀 값입니다. -DM(Negative Directional Movement)의 경우에 어제의 최저가에서 오늘의 최저가를 뺀 값입니다.
＊오늘 최고가 = 105/최저가 = 95, 어제 최고가 = 100/ 최저가 = 98일 경우
| 계산 방법 | 계산 예시 |
|---|---|
| ➊ +DM = 오늘 최고가(105) – 어제 최고가(100) ➋ -DM = 어제 최저가(98) – 오늘 최저가(95) | +DM = 5, -DM = 3 |
ADX 지표 장·단점
해당 지표는 방향 상관없이 추세의 강도만을 표현해 주고 있어 볼린저 밴드, RSI, MACD 등과 같은 기술 분석 도구와 함께 쓰면 좋습니다.
■ 지표 장점
| 장 점 | 내 용 |
|---|---|
| 추세 강도 | 추세의 강도를 정량화하여 투자자가 동일한 방향으로 추가 움직임을 유지할 수 있는 강한 추세와 반전되기 쉬운 약한 추세를 구별할 수 있도록 합니다. |
| 중립 지표 | 방향에 관계없이 추세의 강도를 측정하므로 강세장과 약세장 모두에 다재다능하게 사용할 수 있는 도구입니다. |
| 정확한 목적 | 충분한 강점을 보이는 추세만 강조함으로써 투자자가 시장 소음을 걸러내고 중요한 움직임에 집중할 수 있도록 도와줍니다. |
■ ADX 단점
| 단 점 | 내 용 |
|---|---|
| 후행 지표 | 변동성이 큰 시장인 경우 대응이 지연될 수 있습니다.(14일 기간의 이동 평균선 기준으로 하기 때문) |
| 방향성無 | ADX 자체는 추세의 방향을 나타내지 않습니다. 방향 확인을 위해 DMI 지표(+DI, -DI), 다른 기술 도구와 사용해야 합니다. |
| 단독 사용 불가 | 매수, 매도 타이밍을 해당 지표로만 확인할 수 없어 단독으로 사용하기에는 어려움이 있습니다. |
■ 고려 사항
단독으로 사용하기에는 한계가 있다 보니 추세의 방향을 알 수 있는 다른 기타 기술적 분석 도구들과 함께 사용하셔야 합니다.
또한 ADX Line이 포함되어 있는 DMI 지표를 사용한다면 +DI 및 -DI 크로스오버를 통해 매수, 매도 시점을 파악할 수 있습니다.
- 투자를 진행하는 상품의 변동성과 본인의 스타일(장기, 단기 투자)에 따라서 설정을 달리하시는 걸 추천드립니다.
- 지표를 참고하기 전에 반드시 경제가 어떤지 침체되었는지 활발한지 등 확인하는 게 최우선 되어야 합니다.
ADX 지표 보는 법
ADX 지표는 매매 포인트를 확인하는 것보다는 현재 유지되고 있는 상승 또는 하락이 얼마나 오래갈 수 있을 것인지 예측하는 데 도움을 줍니다.
[ADX Line 값이 25 이상인 경우]
상승할 때 해당 지표의 값이 25 이상인 경우 추세가 오랜 기간 지속될 수 있습니다. 이후 값이 급격하게 하락하게 되면 방향의 변화를 예측할 수 있습니다.
방향에 상관없이 추세를 확인할 수 있는 특징으로 강한 하락 추세를 보여줄 때도 마찬가지로 25 이상의 값을 형성합니다.
[ADX Line 값이 20 – 25 사이인 경우]
값이 20 ~ 25 사이인 경우 진입 지점을 확인하기에 용이합니다. 이때 다른 지표와 함께 사용한다면 매수를 해야 할지 매도를 해야 할지 더욱 명확하게 알 수 있습니다.
[ADX Line 값이 20 미만인 경우]
값이 20 미만인 경우에 주가는 상승한다면 조심하셔야 합니다. 이때는 명확한 방향이 없기 때문에 큰 하락이 발생할 수 있습니다.
[Line 기울기 경사 각도가 높은 경우]
Line 기울기가 가파를수록 상품의 가격도 급격하게 올라갈 수 있습니다.
■ 보는 법 정리
| 조 건 | 내 용 |
|---|---|
| 값이 25 이상 | 강한 추세를 나타냅니다. 상승 또는 하락이 지속될 가능성이 높습니다. |
| 값이 20 – 25 사이 | 상승 또는 하락의 시작을 나타내줍니다. 투자자는 잠재적인 진입 지점으로 이용할 수 있습니다. |
| 값이 20 미만 | 경향이 약하며 거의 없음을 시사합니다. 방향의 변화가 발생할 수 있습니다. |
| 기울기 경사가 높을수록 | 상품의 가격 또한 Line 기울기와 비슷하게 높은 각으로 변동할 수 있습니다. |
ADX 지표 마무리
ADX 지표는 14일 기간 동안의 최고점과 최저점을 통해 형성된 선으로서 얼마나 더 주가 또는 특정 상품의 가격이 상승할지 하락할지 알려줄 수 있습니다.
어떤 방향성을 가질지는 알 수 없으며 보통 방향을 알려주는 다른 기술적 도구를 같이 사용하거나 ‘DMI’ 라는 ADX를 포함하고 있는 도구를 사용할 수 있습니다.
설정은 간편하게 본인이 사용하고 있는 트레이딩 툴에서 톱니바퀴 모양 아이콘 또는 특정 버튼을 통해 추가할 수 있습니다.
■ 투자 방법에 따른 설정 값
기본적으로 설정값은 14일 기준으로 되어 있습니다. 이는 본인이 변경할 수 있으며 장기·단기 투자 또는 상품의 특성에 따라 변동을 더 민감하게 둔감하게 조정할 수 있습니다.
□ 투자 기준에 따른 설정
| 구성 요소 | 표준 설정(일) | 기간 조정(일) | 목적 |
|---|---|---|---|
| 단기 투자 | 14 | 7 – 10 | 기간이 짧을수록 ADX는 최근 가격 변동에 더 민감해지며 시장에서 순간적인 모멘텀을 포착하는 데 유리합니다. |
| 장기 투자 | 14 | 20 – 30 | 기간이 길수록 선이 부드러워져 노이즈가 줄어들어 장기적인 추세를 확인하는 데 중요하게 작용합니다. |
□ 상품 특성에 따른 설정
| 구성 요소 | 표준 설정(일) | 권장 설정 | 목적 |
|---|---|---|---|
| 높은 변동성 | 12 | 상품 변동성에 따라 기간 늘리기 | 변동성이 큰 시장에서 기간을 늘리면 단기 변동을 걸러내고 기본 추세를 보다 명확하게 파악할 수 있습니다 |
| 낮은 변동성 | 26 | 상품 변동성에 따라 기간 줄이기 | 변동성이 적은 시장에서 ADX 기간이 짧을수록 뚜렷하지 않을 수 있는 추세를 식별하는 데 도움이 됩니다. |
[기간을 줄인 경우]
값을 7일로 입력한 경우를 예시로 보여주며 선의 굴곡이 뚜렷해지며 더욱 민감하게 반응하게 됩니다.
[기간을 늘린 경우]
값을 20일로 입력한 경우를 예시로 보여주며 선의 굴곡이 완만해졌으며 변동이 큰 시장이나 장기 투자용으로 조정하는 걸 권장 드립니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. ADX 지표는 무엇인가요?
A: 1978년도에 탄생한 주식과 같은 가격을 분석하는 도구입니다. 이는 방향성은 알 수 없지만 추세의 강도를 확인하는 용도로 요긴하게 사용됩니다.
Q2. 어떻게 보고 투자에 적용할 수 있나요?
A: 생성되는 ADX Line 값을 기준으로 25보다 큰 값을 표시하면 강한 추세를 나타내며 20 ~ 25 사이의 값은 움직임의 시작, 20 미만인 경우에는 경향이 거의 없음을 알려줍니다.
Q3. 구성은 어떻게 되어있나요?
A: 해당 지표는 오직 단일 선으로 구성되어 있습니다. 이 외에 DMI라는 기술 도구를 사용하면 ADX가 포함된 +DI, -DI 등과 같은 오실레이터를 통해 방향까지 예측할 수 있습니다.
Q4. 어떤 경우에 사용되나요?
A: 정말 다재다능한 도구로서 장기 투자, 단기 투자 상관없이 모두 사용되며 다양한 금융 상품에 많은 트레이더들이 분석을 위해 이용하고 있습니다.
Q5. 설정값은 어떻게 조정하는지 궁금합니다.
A: 설정값은 각 트레이딩 뷰 구성에 따라 다르지만 보편적으로 해당 지표를 누른 후 마우스 오른쪽 버튼을 통해 생성된 창에 ‘Setting’을 통해 조정 가능합니다. 단기 투자일 경우 기간을 줄이고 장기 투자일 경우 기간을 늘리는 걸 권장하고 있습니다.
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