ATR(Average True Range) 지표 손절매를 위해 사용될 수 있음을 알고 계셨나요? 로스컷이라고도 불리며 더 큰 원금 손실을 막아주는 방법입니다.
일반적인 트레이딩에서 손익 구간을 명확하게 설정한다면 더 좋은 성과를 낼 수 있으며, 저 또한 선물 거래와 같은 고위험 상품에 접근했을 때에도 유용하게 사용했습니다.
어떻게 지표를 보고 적용할 수 있을지 거래 스타일에 따른 설정 방법은 어떻게 되는지 등 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊ATR 개요, ➋장·단점, ➌보는 법, ➍고려 사항, ➎설정값 등 |
ATR 지표 개요
ATR 지표는 ADX, RSI 등 창시자인 ‘존 웰스 와일더 주니어(J. Welles Wilder, Jr.)이 가격 변동성 정도를 알려주는 지표로서 만들었습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | ATR(Average True Range) |
| 구 성 | ATR Line: 자산 가격의 실제 범위를 기반으로 알려줌 |
| 설정값 | 일반적으로 14일 기간 동안의 EMA(이동 평균)를 기반으로 함 |
| 보는 법 | 높은 ATR값: 높은 변동성(강한 추세 or 가격 변환) 낮은 ATR값: 낮은 변동성(잠재적인 돌파 가능성 or 가격 보합) |
| 용 도 | ➊ 손절매 범위를 설정하는 데 쓰입니다. ➋ 포지션 크기 조정용으로 사용됩니다.(선물 거래) |
매매 포인트를 알려주기보다는 특정 상품에 투자를 위한 중요한 틀을 잡는 데 도움을 주는 지표입니다. 값의 크기를 통해 추세가 어떤지도 확인할 수 있습니다.
■ ATR 구성 요소
라인 하나로 구성되어 있는 ATR 지표는 최고가, 최저가, 이전 종가와 같은 수치를 통해 계산되어 표시해 줍니다.
| 구성 요소 | 공식(수식) | 계산 예시 |
|---|---|---|
| True Range(TR) | Max[(최고가 – 최저가), Abs(최고가 – 이전 종가), Abs(최저가 – 이전 종가)] | 최고가: 110, 최저가: 95, 이전 종가: 100 MAX[15, 10, 5] = 15 TR값 = 15 |
| ATR | ATR은 일반적으로 14일 이동 평균선(EMA) 기간 동안의 TR 값으로 구성됩니다. | 14일 동안의 TR 값을 EMA 공식에 대입해서 산출되게 됩니다. |
□ EMA 계산 공식
EMA_today = (Value_today × Smoothing Factor)+(EMA_yesterday ×(1−Smoothing Factor))
- Value_today: 오늘(현재) TR 값
- EMA_yesterday: 전날의 ATR 값
- Smoothing Factor: 2/기간+1(14일 기간 설정되어 있기에 2/(14+1) = 0.1333)
□ ATR 계산 예시
- 원래는 14일지만 간단하게 3일이라고 가정하에 계산
- 3일 동안 TR 값: 1일차($10), 2일차($11), 3일차($11)
| 구분 | 결과값(ATR) | 계산 예시 |
|---|---|---|
| 1일차 | $10 | 첫날은 단순히 그날의 TR값으로 시작함 |
| 2일차 | $11 | Smoothing Factor = 2/3(일)+1 = 0.5 EMA for Day 2 =($12/0.5) + ($10/0.5) = $6 + $5 = $11 |
| 3일차 | $11 | Smoothing Factor = 2/3(일)+1 = 0.5 EMA for Day 3 =($11/0.5) + ($11/0.5) = $5.5 + $5.5 = $11 |
위 예시는 단순화하기 위해 짧은 기간을 설정하여 보여줬지만 일반적으로는 14일 기간을 사용합니다.
ATR 지표 장·단점
해당 지표는 특정 기간 동안 실제 평균 범위를 계산하여 시장 변동성을 측정하고자 설계되었습니다.
■ 지표 장점
| 장 점 | 내 용 |
|---|---|
| 리스크 관리 | 손절매 주문을 설정하는 데 도움을 줍니다. 시장의 변동성에 따라 현재 가격에서 ATR 배수를 조정하여 적용합니다. |
| 선물 거래 | 선물 거래를 할 경우 시장 변동성의 동적 측정을 제공하여 포지션 규모를 결정·조정하는 데 도움을 줍니다. |
| 매수, 매도 신호 | 주로 변동성을 알려주는 지표이지만 매수, 매도 결정에도 영향을 줄 수 있습니다. Ex)가격 상승, ATR 급증하면 매수 |
■ ATR 단점
| 단 점 | 내 용 |
|---|---|
| 방향성 없음 | 가격이 상승, 하락할지에 대한 정보는 알 수 없습니다. |
| 신호 지연 | 과거 14일 동안의 데이터를 기반으로 하여 때때로 시장 변화 보다 뒤처질 수 있습니다. |
| 과잉 의존 위험 | 과잉 의존할 경우 시장 심리, 뉴스 등 이벤트 발생 시 큰 손실을 겪을 수 있습니다. |
■ 고려 사항
단순히 실제 변동했던 범위를 기반으로 한 데이터로서 실제로 앞으로 어떤 방향으로 변화하고 모멘텀이 어떻게 발생할지는 알 수 없습니다.
그렇기 때문에 볼린저밴드, RSI, MACD 등과 같은 지표와 같이 사용하는 걸 추천드립니다.
ATR 지표 보는 법
ATR 지표는 과도한 손실을 방지하는 손절매 주문을 효과적으로 생성할 수 있게 도움을 줄 수 있습니다. 일반적인 승수는 1.5 or 2입니다.
- 진입시점에서 ATR 값을 확인합니다.
- 해당 값에서 1.5 또는 2를 곱하여 현재 가격과의 거리를 결정하여 손절매 수준을 설정합니다.
- 선물인 경우 롱/숏 포지션에 따라 ATR 기반을 빼거나 더합니다.
[손절매 수준 설정 예시]
위 사진과 같이 손절매 수준을 설정할 수 있습니다. 저 같은 경우에는 진입 시점을 기점으로 ATR 값 x 1.5를 하였습니다.
롱(매수), 숏(공매도) 포지션에 따라서 위, 아래 중 손절라인 구간으로 사용할 수 있습니다.
[높은 ATR 값]
ATR 값이 급격하게 상승하거나 높다면 시장의 변동성이 큼을 알려줍니다. 이때는 급격한 상승, 하락이 발생하곤 합니다.
그렇기 때문에 손절매 구간 간격을 조금 더 확대해서 사용해야 조기 손절을 예방해 줄 수 있습니다.
[낮은 ATR 값]
ATR 각도가 높지 않고 낮은 값일 경우에는 시장 가격이 보합세를 이루며 급격한 상승을 예고할 수 있습니다.
이럴 경우에는 과도한 손실 예방을 위해 손절매 구간 간격을 조금 더 타이트하게 설정하는 걸 추천드립니다.
■ 사용법 정리
| 조 건 | 내 용 |
|---|---|
| 로스컷 설정 | 지표 값의 1.5 또는 2.0를 곱해줘 손절매 구간을 설정할 수 있습니다. |
| 높은 ATR 값 | 높은 변동성으로 강한 추세와 시장 불안을 나타내줍니다.(손절매 구간 늘리기) |
| 낮은 ATR 값 | 낮은 변동성으로 차분한 시장 분위기를 보여줍니다.(손절매 구간 줄이기) |
ATR 지표 마무리
실제 최고점, 최저점의 범위를 이용하여 변동성의 범위를 알려주는 지표로서 트레이더로 하여금 손절매 구간과 시장의 분위기를 판단하는 데 도움을 줍니다.
보통 14일 기간의 EMA를 기준으로 값을 보여주며 간편하게 트레이딩 도구에서 분석 도구 추가, 톱니바퀴 아이콘 모양을 클릭해 설정할 수 있습니다.
■ 설정 값 변경 방법
본인이 어떤 방식으로 투자에 접근하는지에 따라서 기본적으로 설정되어 있는 14일 기간을 단축하거나 연장하여 분석에 적용할 수 있습니다.
□ 투자 기준에 따른 설정
| 구성 요소 | 표준 설정(일) | 기간 조정(일) | 목적 |
|---|---|---|---|
| 단기 투자 | 14 | 7 – 10 | 최근 가격 움직임에 더욱 민감해져 단기 손절, 추가 매수 결정에 도움을 줍니다. |
| 장기 투자 | 14 | 20 – 30 | 기간이 길어질수록 변동성이 완화되어 광범위한 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다. |
[단기 투자에 따른 기간을 줄인 경우]
기간을 줄인 7일로 줄인 경우 ATR 값은 낮아졌으며 손절매 구간도 낮게 설정해야 함을 볼 수 있습니다. 또한 높은 변동성을 보여줍니다.
[장기 투자에 따른 기간을 늘린 경우]
기간을 20일로 조정한 경우에 라인은 조금 더 완만해졌으며 값은 높아진 걸 알 수 있습니다. 장기 투자용으로 적합한 설정 방법입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. ATR 지표는 무엇인가요?
A: ATR은 시장 변동성을 측정하는 기술적 분석 도구 중 하나로서 로스컷 구간을 설정할 수 있으며 추세도 확인 가능합니다.
Q2. 설정값은 어떻게 되어 있나요?
A: 해당 지표를 추가하게 되면 기본적으로 설정값은 이전 14일 기간으로 되어 있으며 해당 기간 동안 True Range(최고점, 최저점의 범위)를 알려줍니다.
Q3. 실전 투자 적용 방법 궁금합니다.
A: 생성된 값에 1.5 또는 2.0을 곱해 손절매 구간으로 설정하여 해당 부근에 가격이 오면 자동으로 매매가 되어 더 큰 손실을 막아주는데 사용할 수 있습니다. 또한 추세를 확인하여 다른 지표와 함께 사용하여 진입 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다.
Q4. ATR은 어떻게 계산되나요?
A: 설정된 기간(가장 일반적으로 14일) 동안 실제 범위의 이동 평균(EMA)으로 계산됩니다. 실제 범위(TR)는 현재 고가에서 현재 저가를 뺀 값, 현재 고가의 절대값에서 이전 종가를 뺀 값, 현재 저점의 절대값에서 이전 종가를 뺀 값 중 최대값입니다.
Q5. ATR 상승은 무엇을 나타내주나요?
A: 상승은 변동성 증가를 나타내며 가격 변동이 커지고 있음을 시사합니다. 이는 자산에 대한 높은 관심과 잠재적으로 강력한 추세를 나타낼 수 있습니다.
Q6. 금융 상품의 가격이 상승 또는 하락 될지 알 수 있나요?
A: 아니요, 해당 도구는 시장의 방향이 아니라 시장의 변동성을 측정하여 보여주게 됩니다. 자산 가격이 얼마나 움직일 것으로 예상되는지 예측할 수 있지만 어느 방향으로 움직일 것인지는 알려주지 않습니다.
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