MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표 관련하여 어떻게 보는지 설정은 어떻게 하는지 등 정보 찾아보고 계시나요?
저도 주가를 분석하는 RSI, Bollinger Band와 함께 주로 쓰고 있는 기술적 지표 중 하나로서 상승·하락의 강도를 체크할 수 있습니다.
등락의 강도, 변화를 파악하기에 용이하며 얼마나 지속될지 등을 예측할 수 있어 매수, 매도 시점을 판단할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.
| ➊MACD 뜻·구성, ➋장·단점, ➌보는 법, ➍고려 사항, ➎설정값 등 |
MACD 뜻 무엇인가요?
MACD란 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 1970년대 만들었으며 현재까지 많은 트레이더들의 기술적 분석 용도로 사용되고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴확산 지수) |
| 구 성 | ➊MACD Line: 2개의(장기·단기) 이동 평균선(EMA) ➋Signal Line ➌초록색/빨간색 막대로 구성(히스토그램) |
| 설정값 | 단기: 12일, 장기: 26일, 신호선: 9일 |
| 보는 방법 | MACD Line이 Signal Line위로 교차할 경우 매수 시그널, 밑으로 교차할 경우 매도 시그널 |
| 히스토그램 | MACD Histogtram(히스토그램): MACD Line과 Signal Line의 교차에 의해 제공되는 신호 |
■ MACD 구성 요소
12일, 26일 이동 평균선(EMA)으로 구성된 MACD 라인과 9일 동안 평균인 시그널 라인, 그리고 히스토그램으로 구성되어 있습니다.
| 구성 요소 | 구성 방식 | 계산 예시 |
|---|---|---|
| MACD 라인 | 12일 지수 이동 평균(EMA)과 26일 EMA의 차이 | 12일 EMA가 50이고 26일 EMA가 45인 경우 MACD 라인 = 50 – 45 = 5 |
| 시그널 라인 | MACD 라인의 9일 EMA | 지난 9일 동안의 MACD 라인의 평균이 5인 경우 시그널 라인 = 5(MACD 라인의 9일 EMA) |
| MACD 히스토그램 | MACD 라인과 시그널 라인의 차이 | MACD 라인이 5이고 시그널 라인이 4이면 MACD 히스토그램 = 5 – 4 = 1 |
즉, 히스토그램(막대그래프)의 초록색 상승, 빨간색 하락은 0을 기점으로 발생되며 MACD Line – Signal Line으로 나타나게 됩니다.
MACD 지표 장·단점
지표로 차트를 분석하여 매매를 하기 전에 장·단점을 명확하게 인지해야 판단에 도움을 받을 수 있습니다.
■ 지표 장점
| 장 점 | 내 용 |
|---|---|
| 추세 식별 | MACD Line과 히스토그램을 통해 추세의 시작과 끝을 파악하는데 매우 효과적이므로 매매 지점에 대한 판단에 도움을 줍니다. |
| 모멘텀 감지 | 주가 상승과 하락이 얼마나 더 이어질지 두 이동 평균 사이의 관계를 보여줌으로써 식별 가능한 단서를 알 수 있습니다. |
| 발산 감지 | 다가오는 추세의 반전을 신호로 삼을 수 있는 가격 변동의 차이를 포착하는 중요한 역할을 하여 시장 움직임을 예측하는 데 도움을 줍니다. |
| 시장 유연성 | 단기, 장기투자 상관없이 유용한 지표로서 작용하며 다양한 시장에 적용할 수 있습니다. |
■ 지표 단점
| 단 점 | 내 용 |
|---|---|
| 예측 오류 | 변동성이 크거나 심한 시장 같은 경우에 잘못된 신호를 생성하여 실현되지 않을 수 있는 추세의 변화를 나타내어 손실을 유발할 수 있습니다. |
| 신호 지연 | 추세 추종 지표로서 MACD는 실제 시장 움직임보다 뒤쳐질 수 있으며 때로는 지연된 신호로 이어질 수 있습니다. |
| 높은 난이도 | 초보자들에게는 막대그래프, Signal Line, Macd Line과 같은 구성은 혼란을 야기할 수 있습니다. |
| 설정 민감 | 해당 지표는 설정값에 따라 효과가 크게 달라질 수 있기에 변경이 필요할 경우 테스트가 필요합니다. |
■ 고려 사항
지표를 투자에 이용하기 전 장점을 최대한 활용하기 위해서는 아래와 같은 사항들을 고려하시는 걸 추천드립니다.
- 추세와 모멘텀을 알 수 있어 거래량, 매수 매도 심리 등을 나타내주는 지표와 사용할 경우 잘못된 신호를 최소화 할 수 있습니다.
- 투자 스타일과 상품의 변동성에 맞춰서 최적의 설정을 찾아보기
- 국내·외 경제 상황, 투자 종목 관련 뉴스 등을 기반으로 기술 지표를 적용하시길 바랍니다.
MACD 지표 보는 법
MACD Line과 Signal Line 그리고 막대그래프의 변화를 통해 매수, 매도 시점을 판단할 수 있습니다.
[MACD Line이 Signal Line 위로 교차할 경우]
위와 같은 차트를 보시면 시그널 라인 위로 교차하게 되었으며 히스토그램이 순간 초록색으로 전환된 걸 확인할 수 있습니다.
이는 ‘골든 크로스’라고도 불리며 매수 신호로서 판단될 수 있습니다.
[MACD Line이 Signal Line 아래로 교차할 경우]
시그널 라인 아래로 교차하며 동시에 막대그래프가 빨간색으로 전환됨을 볼 수 있습니다.
이는 ‘데드 크로스’라고도 하며 매도 신호로서 식별될 수 있습니다.
■ 정리
| 조 건 | 판 단 | 내 용 |
|---|---|---|
| 위로 교차(골든 크로스) | 매수 고려 | 이는 일반적으로 상승 신호로 간주되며, 잠재적인 상승 모멘텀과 매수를 고려하기에 좋은 시기임을 나타냅니다. |
| 아래로 교차(데드 크로스) | 매도 고려 | 주가가 밑으로 움직일 가능성이 높고 매도 시점일 수 있음을 시사하는 약세 신호로 간주됩니다. |
| 히스토그램이 양수로 전환 | 매수 신호 확인 | MACD 히스토그램이 0선 위로 이동하면 추세가 더 상승할 여지가 있음을 알려줍니다. |
| 히스토그램이 음수로 전환 | 매도 신호 확인 | MACD 히스토그램이 0선 아래로 이동하면 추세가 더 하락할 여지가 있음을 알려줍니다. |
MACD 지표 마무리
MACD는 하나의 모멘텀 오실레이터(신호발생기)로서 작용하며 상승과 하락의 추세를 알 수 있는 주요한 기술 분석 도구 중 하나입니다.
이는 두 개의 선과 하나의 막대그래프로서 나타내며 어떻게 선이 크로스 되는지, 막대그래프 방향과 색이 어떤지에 따라 매수, 매도 시점 확인 가능합니다.
설정 방법으로서는 본인이 이용하는 해당 유가 증권의 차트를 표현해 주는 창에서 지표 추가 또는 톱니바퀴 모양과 같은 설정을 눌러 가능합니다.
■ 단기, 장기 투자에 따른 설정 값
기본적으로 설정값은 단기 EMA 12일, 장기 EMA 26일 및 시그널 9일로 되어 있습니다.
이는 장기 투자, 단기 투자인지에 따라서 설정값에 변동을 줘 환경에 더 적합하게 사용되어 통찰력을 얻을 수 있습니다.
□ 단기 투자 설정
| 구성 요소 | 표준 설정 | 권장 설정 | 목적 |
|---|---|---|---|
| 단기 EMA | 12 | 5-8 | 지연을 줄이고 가격 변동에 대한 민감도를 높여 더 빠른 신호를 제공합니다. |
| 장기 EMA | 26 | 13-17 | 변화하는 시장 상황에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. |
| 시그널 | 9 | 5-7 | MACD 라인에 더 빠르게 반응하여 단기 거래 기회를 식별할 수 있습니다. |
□ 장기 투자 설정
| 구성 요소 | 표준 설정 | 권장 설정 | 목적 |
|---|---|---|---|
| 단기 EMA | 12 | 19-21 | 데이터의 평활도를 높여 더 긴 추세에 초점을 맞추기 위해 신호 수를 줄입니다. |
| 장기 EMA | 26 | 40-50 | 장기간에 걸쳐 시장 모멘텀에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. |
| 시그널 | 9 | 9-14 | 시그널 신호의 기간을 늘려 장기 투자 목표에 더 밀접하게 맞춥니다. |
위와 같은 설정은 예시로서 중요한 건 본인의 투자 스타일에 따라 위험 허용 범위를 명확하게 이해한 상태에서 조정하시길 바랍니다.
또한 백테스팅과 같은 과거 데이터를 기반으로 시나리오를 통해 가장 적합한 구성을 찾아보시는 걸 추천드립니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. MACD 지수란 무엇인가요?
A: MACD는 1970년대에 만들어진 기술 지표 중 하나로서 가격의 방향과 강도 그리고 얼마나 더 상승, 하락할지에 대한 판단을 도와줍니다. 2개의 선과 막대그래프로 구성되어 있습니다.
Q2. 구성은 어떻게 되어 있나요?
A: 2개의 이동평균선(EMA)의 차를 MACD Line으로 보여주게 되며, 기준이 되는 Signal Line이 있습니다. 그리고 이 두 개의 Line을 뺀 값은 막대그래프로 초록색 또는 빨간색으로 형성됩니다.
Q3. 실전 투자에 어떻게 적용할 수 있나요?
A: 실전 투자에 적용은 MACD Line을 기준으로 시그널 라인 위로 교차하게 되면 매수 시그널로 판단 될 수 있으며 아래로 교차하게 될 경우 매도 시점으로 판단될 수 있습니다. 또한 막대그래프의 양수 전환, 음수 전환에 따라 모멘텀을 확인할 수 있습니다.
Q4. 설정값은 어떻게 되어 있나요?
A: 기본적인 설정 값은 장기 EMA 26, 단기 EMA 12, 시그널 9 기간으로 설정되어 있습니다.
Q5. 히스토그램은 무엇을 나타냅니까?
A: 히스토그램은 MACD라인과 시그널 라인의 차이를 나타냅니다. 양수 히스토그램(0 이상)은 강세 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내고 음수 히스토그램(0 미만)은 약세 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다.
Q6. 단기, 장기 투자 모두 사용가능한가요?
A: 해당 지표는 매우 유용하며 장기, 단기 투자 상관없이 모두 적용가능합니다. 다만 상품의 변동성을 고려해 설정값을 변경하는게 좋습니다. 자세한 내용은 본문을 참고하세요.
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