RSI(Relative Strength Index) 지표 실전 투자에 적용하고 계시나요? 가치 투자도 하나의 좋은 방법이지만 주가를 분석하는 방법을 알면 더 많은 기회를 얻을 수 있습니다.
저 또한 이전에는 큰 의미를 두지 않고 지표를 설정하고 느낌대로 주식·코인과 같은 자산에 접근하였다가 -80%가 넘는 손실을 얻은 적이 있습니다.
갑작스러운 추세 변화가 발생할 경우 손 놓고 있다가 큰 손실로 번질 수 있기 때문에 매수·매도 시점을 파악할 수 있는 RSI 지수 정보 얻어 가시길 바랍니다.
| ➊RSI 란·구성, ➋장·단점, ➌보는 법, ➍고려 사항, ➎설정값 등 |
RSI 란 무엇인가요?
월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)라는 엔지니어가 만든 기술적 지표로서 평균 상승, 하락 값을 기반으로 매수·매도 시점을 파악하는 데 도움을 줍니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | RSI(Relative Strength Index, 상대 강도 지수) |
| 구 성 | 최근 손익을 나누는 공식에 따라 0 to 100 범위의 단일 선으로 구성 |
| 설정값 | 기본 설정은 14일로 되어있지만 조정 가능함(Day, Week, Miniute 등) |
| 파생 지표 | StochRSI(스토캐스틱 RSI), RSI 다이버전스 |
| 보는 방법 | RSI 값으로 과매수, 과매도 상황과 매매 타이밍 확인 가능 |
■ RSI 구성 요소
RSI는 0 ~ 100의 범위를 가진 값을 가진 단일 오실레이터로 구성되어 있습니다. 해당 선은 설정된 기간의 상승, 손실 평균 값을 나누어 계산되게 됩니다.
| 구성 요소 | 구성 방식 | 내 용 |
|---|---|---|
| RSI | 100 – (100/(1+RS)) | 주가 상승, 하락에 따른 변화량을 측정하여 과매수, 과매도 확인 |
| RS | AU(평균 상승 값)/AD(평균 손실 값) | RS 값이 크면 설정 기간 동안 하락 폭보다 상승 폭이 크다는 것을 의미 |
| AU | 일정 기간 동안 상승폭의 평균 | 날마다 주가 변동으로 발생하는 U, D 값을 설정한 기간만큼 평균 산출 |
| AD | 일정 기간 동안 손실폭의 평균 | |
| U | 현재 가격이 어제보다 상승했을 경우 값으로 표시 | 전일 대비 가격의 변화를 직관적으로 보여줌 |
| D | 현재 가격이 어제보다 하락했을 경우 값으로 표시 |
■ RSI 값 구성 예시
기본 설정값(14일)이라고 가정하에 날마다 발생하는 가격 변동에 따른 이득과 손실을 평균으로 계산하여 도출된 예시는 아래와 같습니다.
| 일자 | 가격 | 가격 변동 | 이득 | 손실 |
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 100달러 | – | – | – |
| 2일 | 102달러 | +2달러 | 2달러 | 0달러 |
| 3일 | 101달러 | -1달러 | 0달러 | 1달러 |
| … | … | … | … | … |
| 14일 | 105달러 | +1달러 | 1달러 | 0달러 |
□ RSI 값 계산
- 14일 동안 총 이득: $10
- 14일 동안 총 손실: $5
| 구 성 | 계산 | 결과 값 |
|---|---|---|
| 평균 이득 | 10(달러) ÷ 14(일) | 0.71달러 |
| 평균 손실 | 5(달러) ÷ 14(일) | 0.36달러 |
| RS(상대 강도) | 0.71(달러)/0.36(달러) | 1.97 |
| RSI(상대 강도 지수) | 100 – [100/(1+1.97)] | 66.32 |
위 예시는 14일 동안 가격 변동에 따른 RSI 값이 형성되는 과정을 설명해주고 있습니다.
RSI 지표 장·단점
RSI 지표를 기반으로 실전 투자에 적용하기 전에 정확하게 판단하고 적용하는 방법은 매우 중요하며 발생될 수 있는 장점과 단점은 아래와 같습니다.
■ RSI 사용 장점
| 장 점 | 내 용 |
|---|---|
| 과매수·매도 식별 | 지수의 값이 70보다 크면 과매수, 30보다 작으면 과매도 여부를 확인할 수 있어 매매 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다. |
| 변동 감지 | RSI지수와 상품 가격의 움직임의 차이는 잠재적인 추세 변화를 시사합니다. 이는 조기 경고 신호를 제공해줘 큰 손실을 막아줍니다. |
| 추세 확인 | RSI는 추세의 방향이 가격 움직임과 일치할 때 추세의 강도를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. |
| 시장 유연성 | 주식, 코인, 외환 등 상품을 포함한 다양한 시장에서 효과적으로 작용해 투자자를 위한 다재다능한 도구입니다. |
■ RSI 사용 단점
| 단 점 | 내 용 |
|---|---|
| 예측 오류 | 강한 상승·하락 동안 RSI는 장기간 과매수 또는 과매도 영역에 머물 수 있으며, 이는 잘못된 추세 변화 신호로 작용될 수 있습니다. |
| 신호 지연 | 모멘텀 오실레이터로서 과거 데이터를 기반으로 한 지표로서 진입 또는 탈출 신호를 지연시킬 수 있습니다. |
| 한계 있음 | 지표가 표현하는 값의 한계와 오류가 있다 보니 위험을 최소화하기 위해 다른 기술 분석 도구, 지표와 같이 쓰는 걸 추천드립니다. |
| 주관적 | RSI 레벨에 대한 해석은 주관적일 수 있으며, 트레이더마다 동일한 데이터에서 다른 결론을 도출할 수 있습니다. |
■ 고려 사항
RSI 거래 전략에 사용할 때 단점을 완화하고 장점을 극대화하기 위해 고려사항 알려드리겠습니다.
- 단타, 중·장기 투자 등 목표/스타일에 따라서 기간을 조절해야 합니다.(더 짧거나 긴 기간으로)
- 강한 추세에서는 RSI 지수의 신뢰도는 떨어지게 됩니다. 정체 시장 상황, 경제, 호재 등을 알고 접근하는 게 좋습니다.
- MA(Moving Averages), MACD(Moving Average Convergence Divergence), BOL(Bollinger Bands) 등 다른 지표와 함께 사용하기
RSI 지표 보는 법
보편적으로 RSI의 값이 70을 넘거나, 30미만일 때 과매수, 과매도 상태로 인지할 수 있도록 판단할 수 있습니다.
[RSI 지수 값 70 초과 시]
주가는 상승하고 지수는 70이 초과한 상태로 점점 값이 줄면 하락의 신호로 작용하여 매도해야 함을 알려줍니다.
이는, “Top Failure Swing” 이라고 부르기도 합니다.
[RSI 지수 값 30 미만 시]
지수가 30 미만인 경우 주가는 하락하지만 RSI는 상승한다면 과매도 된 상황으로 판단되어 매수 시점으로 작용하게 됩니다.
이는, “Bottom Failure Swing” 이라고 부르기도 합니다.
[RSI 지수를 이용한 단타 예시]
아래는 RSI 지수와 주가를 이용한 단타 예시로서 50선을 기준으로 70 초과 매도, 30 미만 매수 타이밍을 잘 보여주는 예입니다.
이 외에도 지수 50선을 기준으로 잡고 상향 돌파 시 매수, 하향 돌파 시 매도하는 전략도 있습니다. 트레이더에 따라서 다양하게 쓰일 수 있음을 보여줍니다.
■ 정리
| 조 건 | 내 용 |
|---|---|
| RSI 30 미만 | 과매도 상태를 뜻합니다. 하락 모멘텀이 약해지고 반전이 올 수 있습니다. |
| 상승 다이버전스 | 가격이 신저점을 형성했지만 RSI 지수는 더 높은 저점을 형성한다면 상승 반전 가능성일 알려줍니다. |
| RSI 70 초과 | 과매수 상태를 나타냅니다. 이후 70선이 붕괴 되면 가격 조정 또는 반전을 예고할 수 있습니다. |
| 하락 다이버전스 | 가격은 신고점을 갱신했지만 RSI 지수는 하락한다면 차익실현, 매도를 알려주는 신호로 작용합니다. |
| RSI 50선 | 50선을 상향 돌파하는 것은 매수 신호로 사용되며, 하향 돌파하는 경우에는 매도 신호로 사용 됨 |
RSI 지표 마무리
기본 14일간의 이익의 규모와 손실의 크기를 비교하여 만들어짐 모멘텀 오실레이터(신호발생기)입니다.
이는 0 ~ 100까지의 수치로 나타내며 과매수, 과매도 여부를 확인하여 매수, 매도 시점을 알 수 있습니다.
설정 방법은 간편하게 본인이 자주 사용하는 증권사 앱이나 플랫폼에서 지표(fx) 추가 또는 톱니바퀴 설정을 눌러 추가할 수 있습니다.
■ 설정값 변경 시 차트 변화
기간은 기본 14일로 되어 있으며 이를 변경하게 될 경우 더 민감하거나 둔감하게 움직이게 됩니다. 이는 거래 스타일 목적에 맞게 설정할 수 있습니다.
기간을 ‘7’로 설정할 경우 값이 더욱 가파르게 상승하고 하락하는 걸 볼 수 있습니다. 이는 단기적 관점에서 거래를 할 때 유용할 수 있습니다.
기간을 ’30’으로 조정하는 경우 지수의 변동이 조금은 완만하게 변화된 걸 볼 수 있습니다. 이는 변동성이 비교적 큰 상품이나 장기적인 관점에서 유리하게 작용될 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. RSI 지수란 무엇인가요?
A: 1978년 생성된 트레이딩을 위한 기술적 지표로서 가격의 모멘텀을 확인할 수 있는 지표로서 기본 14일 동안의 평균 손익을 계산하여 0 ~ 100 범위의 값으로 표현하며 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 도움을 줍니다.
Q2. RSI는 어떻게 계산되나요?
A: RSI = 100 – (100 / (1 + RS)) 공식을 사용하여 계산되며, 여기서 RS는 지정된 기간 동안 상승 기간의 평균 이득을 하락 기간의 평균 손실로 나눈 값입니다. 기본 표준 기간은 14일 입니다.
Q3. 설정값은 어떻게 되어 있나요?
A: 설정값은 기간으로 되어 있으며 기본 14일로 설정되어 있습니다. 이는, 본인의 트레이딩 스타일 도는 상품의 변동성에 따라 조정할 수 있습니다. 조정 방법과 바뀌는 정도는 위 본문을 참고하세요.
Q4. 보는 법은 어떻게 되는지 궁금합니다.
A: 가운데 50선을 기준으로 상승, 하락할 때마다 매수, 매도하는 기법이라든지 주가는 상승하는데 RSI는 70선을 돌파한 뒤 하락한다면 다이버전스를 예측할 수 있다든지 사용될 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 본문을 참고하시길 바랍니다.
Q5. 표준 기간 14일을 조정하게 되면 어떤 영향을 미치게 되나요?
A: 기간을 줄이면 RSI가 더 민감해지므로 단기 거래 전략에 유용할 수 있습니다. 기간을 늘리면 감도가 감소하고 평활화되어 장기 추세를 식별하는 데 더 적합할 수 있습니다. 기간을 조정하면 잘못된 신호의 가능성도 증가할 수 있으므로 주의해서 수행해야 합니다.
Q6. RSI의 장단점은 무엇인가요?
A: 가장 큰 장점으로는 간단하게 70, 30 두 개의 값을 모니터링하며 과매수, 과매도 상태를 식별할 수 있다는 점이며 가장 큰 단점은 강한 거래량이 발생하여 추세가 변경될 때 정확하게 판단하지 못하는 경우가 있습니다. 하여 다른 지표, MACD, Bollinger bands 등과 같이 보는 걸 추천드립니다.
[ETF 상품 알아보세요.]
나스닥 ETF 종류 5개 비교 추천: 수익 54.73%, 배당 12.57%나?
S&P 500 ETF 종류 5개 비교 추천: 배당 10.49%, 수익 30.42%!
TLTW ETF 매년 $5.12 배당 지급일 확인! 장기투자 전망은?
VTI ETF 장기투자 전망 긍정적? 23년 수익률 26%, 배당 3.4달러!
SOXX ETF 구성 종목 장기투자 가치 있을까? ’23년 수익률 66.9%!
[경제 관련 추천 글]
엑스리얼 기업 전망, 제품 총정리: 에어 2 vs 애플 비전 프로 승자는?
알뜰폰 통신사 장단점 얼마나 알아봤니? 총 20업체 비교·추천!
주식 수익률 계산기 사용해보세요.(총손익, 거래세, 수수료 확인)
