이동평균선(Moving Average line)을 실전 매매에 어떻게 적용하면 좋을지 종류는 무엇이 있는지 찾아보고 계시나요?
주식 또는 코인 등 금융 상품을 거래할 때 기본적으로 봐야 하는 지표 중 하나로서 저 또한 이동평균선을 통해 매수, 매도를 진행하고 있습니다.
EMA, SMA 등 다양한 종류를 가지고 있으며 12, 60, 120일 등 기간에 따라 시장 동향과 잠재적 진입 시점에 대한 통찰력을 제공해 줍니다.
| ①이동평균선이란?, ②종류, ③보는 법, ④매매기법, ⑤설정 등 |
이동평균선이란?
이동평균선이란 특정 기간 동안의 가격 데이터를 매끄럽게 하여 지속적으로 업데이트, 평균 가격에 대한 방향을 제시해 줍니다.
＊시장 추세 방향, 모멘텀, 잠재적 반전 지점(골든 크로스, 데드 크로스) 등 식별 가능
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 지표명 | MA(Moving Average) |
| 구 성 | 가격 데이터: 일반적으로 종가를 사용하여 계산 됨 기간: 평균이 계산되는 기간(예: 12일, 60일, 200일 등) |
| 설정값 | ➊ 단기인 경우 10 ~ 20일 ➋ 장기인 경우 100 ~ 200일 ➌ 가격 데이터 설정(종가, 시가, 고가, 저가, 중간 가격) |
| 보는 법 | ➊ 추세 방향: 가격이 MA 위, 아래에 형성되는지에 따라 상승, 하락 ➋ 모멘텀: 장기 MA를 돌파하는 경우 매수, 그 아래 돌파 시 매도 신호 ➌ 지지선, 저항선: MA 선은 동적인 지지와 저항을 보여줍니다. |
| 종 류 | ➊ SMA(Simple Moving Average, 단순이동평균) ➋ EMA(Exponential Moving Average, 지수이동평균) ➌ WMA(Weighted Moving Average, 가중이동평균) ➍ CMA(Cumulative moving average, 누적이동평균) |
| 파생 지표 | MACD: 상승·하락 모멘텀을 막대그래프로 선과 함께 표시 볼린저밴드: 상단, 하단 라인으로 매수·매도 신호 알 수 있음 |
■ 이동평균선 종류
이동평균선 종류 4가지 중 자주 사용되는 SMA, EMA에 관련 정의, 특징, 사용방법, 공식, 수식 예시 등 정보 알려드리도록 하겠습니다.
□ SMA(단순이동평균)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정의 | 특정 기간의 종가를 사용하여 평균 가격을 나타내줍니다. |
| 특징 | 전반적인 추세를 식별하고 데이터를 매끄럽게 표현해줍니다. |
| 사용 | 단순성으로 인해 간단하고 널리 사용되지만 가중치가 동일하기 때문에 최근 가격 변동에 빠르게 대응하지 못할 수 있습니다. |
공식: [SMA = Sum of Closing Prices ÷ Number of Periods]
- Sum of Closing Prices(기간 동안 종가의 합)
- Number of Periods(설정한 기간)
| SMA 수식 예시 |
|---|
| ➊ 설정된 기간 3일이라고 가정 ➋ 종가: 1일차($10), 2일차($12), 3일차($14) |
| SMA = 10+12+14/3 = 12 |
□ EMA(지수이동평균)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 정의 | SMA와 유사하지만 최근 가격에 가중치를 적용하여 반응성을 높였습니다. |
| 특징 | 실시간 가격이 적극적으로 반영되어 추세 방향을 예측할 수 있습니다. |
| 사용 | 최근 가격 움직임에 대한 반응성으로 인해 많은 트레이더가 선호하며 단기 투자에 특히 유용합니다. |
공식: EMA_Today = (Price_today × K) + [EMA_yesterday × (1 − K)]
- 상수 K: 2/기간+1(3일 기간 예시 2/(3+1) = 0.5)
- EMA_Today: 오늘 종가
- EMA_yesterday: 전날 종가
| EMA 계산 예시 |
|---|
| ➊ 설정된 기간 3일이라고 가정 ➋ 종가: 1일차($10), 2일차($12), 3일차($14) |
| 1일차 EMA: 10(그대로 사용 됨) 2일차 EMA: (12 x 0.5) + [10 x (1 – 0.5)] = 11 3일차 EMA: (14 x 0.5) + [11 x (1 – 0.5)] = 12.5 |
이 외 나머지 2개 WMA, CMA 관련하여 예시를 생략하고 간략하게 알려드리겠습니다.
□ WMA(가중이동평균)
- 정의: EMA와 유사하지만 가중치를 사용자가 정의할 수 있습니다.
- 특징: 특정 기간의 최신 가격과 같이 특정 가격대를 강조해야 할 때 사용됩니다.
- 적용: 특정 분석 요구 사항에 맞게 조정할 수 있으므로 선택한 기간 내에 중요한 가격 변동을 강조할 수 있습니다.
[공식]
□ CMA(누적이동평균)
- 정의: 현재까지 모든 과거 데이터의 평균으로서 사용 가능한 모든 종가를 활용합니다.
- 특징: 모든 관측치가 동일하게 중요하게 사용되어 회계 및 재고 관리에 자주 적용됩니다.
- 적용: 시간이 지남에 따라 평균 가격이 어떻게 변화했는지 매끄럽게 제시하는 장기적인 관점을 제공합니다.
[공식]
이동평균선 보는 법
이동평균선을 차트에 대입해서 보게 되면 현재 수세가 어떤지 확인할 수 있으며 매수/매도 신호로도 사용될 수 있습니다.
■ 추세 식별
주가 캔들이 이동평균선 위에 형성되어 있으면 상승 추세로서 판단될 수 있으며 아래에 있게 되면 하락 추세로 볼 수 있습니다.
[이동 평균 위에 형성된 경우: 상승 추세]
[이동 평균 아래에 형성된 경우: 하락 추세]
■ 매수·매도 신호
설정한 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 교차하게 되는 경우 어떻게 교차되는지에 따라 매수, 매도 기회로 삼을 수 있습니다.
[단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 교차: 골든크로스]
[단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 교차: 데드크로스]
■ 매매기법 정리
| 매매기법 | 설명 | 예시(단기: 50일, 장기: 200일) |
|---|---|---|
| 골든 크로스 | 단기 이동평균이 장기 이동평균 위로 교차할 때 매수 | 투자자는 단기 이동평균이 장기 이동평균을 상회할 때 주식 또는 코인을 매수할 수 있으며, 이는 잠재적인 장기 상승 추세를 나타낼 수 있습니다. |
| 데드 크로스 | 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 교차할 때 매도 | 투자자는 단기 이동평균이 장기 이동평균을 하회할 때 상품의 매도 포인트로 사용할 수 있습니다. |
| 지지선과 저항선 | 이동 평균은 동적 지지선과 저항선으로 작용할 수 있습니다. | 트레이더는 가격이 설정된 MA에 터치하고 상당한 반등이 있을 때 매수할 수 있습니다.(지지선으로 간주) |
| 추세 확인 | 여러 이동 평균을 사용하여 추세의 방향과 강도를 확인합니다. | 장·단기 이동평균선을 설정하여 트레이더는 둘 다 방향이 위로 향하고 가격이 두 이동평균보다 높을 때 강세 추세를 확인합니다. |
| 저항과 돌파 | 추세 안에서 저항 후 이동 평균선의 돌파 | 높은 모멘텀을 가질 때 상승의 여지가 남아있는 것으로 간주하여 MA까지 후퇴를 매수 기회로 볼 수 있습니다. |
이동평균선 마무리
이동평균선은 설정된 기간(일) 만큼 종가를 기반으로 추세와 향후 방향을 예측할 수 있는 기술적 지표 중 하나입니다.
단순 이동평균(SMA)부터 EMA, WMA, CMA 등 다양한 종류가 있으며 다재다능함, 시장 통찰력 깊이, 정확성 덕분에 많은 트레이더들이 사용하고 있습니다.
설정은 업비트 기준으로 트레이딩 뷰에 왼쪽 상단에 fx(지표)를 클릭하신 후 ‘MA’를 검색하여 생성할 수 있습니다.
■ 투자 전략에 따른 설정값 변경
다양한 투자 접근에 따라서 설정값을 변경할 수 있습니다. 보통 단기, 장기 투자에 따라서 다르게 설정하는 것이 좋습니다.
| 투자전략 | 이동 평균[MA] 유형 | 최적 설정 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 단기 | SMA 및 EMA | 5 ~ 20 기간 | 기간이 짧을수록 이동 평균이 가격 변동에 더 잘 반응하므로 변동성이 큰 시장에서 빠른 수익을 얻는 데 적합합니다. |
| 중기 | EMA | 21 ~ 50 기간 | 민감도와 신뢰성 사이의 균형을 제공하여 과도한 지연 없이 중기 추세를 포착합니다. |
| 장기 | SMA 및 EMA | 100 ~ 200 기간 | 기간이 길수록 단기 변동이 완화되어 장기 추세와 근본적인 시장 방향에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있습니다. |
위에 이미지와 같이 3개의 MA를 생성한 뒤 기간을 조정하여 12일선(빨간색), 24일선(파랑색), 120일선(핑크색)으로 설정한 예시입니다.
설정 방법은 해당 선을 클릭 한 뒤 기존 기간을 지운 뒤 원하는 일을 적어 확인을 누르시면 됩니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 이동평균선을 투자에 어떻게 적용시키나요?
A: 저 같은 경우에는 선을 3개 설정을 합니다. 단기, 중기, 장기 그리고 난 뒤 해당 선들이 잘 지지를 해주는지 또는 가격이 돌파를 하는지 등에 따라서 매매에 적용합니다. 대표적으로는 단기 이평선이 장기 이평선 위로 교차할 경우 매수 타이밍으로 볼 수 있습니다.(골든 크로스)
Q2. 이동평균이란 무엇인가요?
A: 이동평균은 특정한 기간 동안 지속적으로 업데이트되는 평균 가격을 생성하여 추세를 식별하는 데 도움을 줍니다. 일반적인 가격의 흐름이 파동이 심한데 이동평균선을 통해 매끄럽게 볼 수 있습니다.
Q3. SMA와 EMA의 차이는 무엇인가요?
A: 단순 이동 평균(SMA)은 해당 기간의 각 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여합니다. 반면, 지수 이동 평균(EMA)은 최근 데이터에 더 많은 중요성을 부여하여 새로운 정보에 더 잘 반응합니다.
Q4. 이동평균선에서 “골든 크로스”, “데드 크로스” 궁금합니다.
A: “골든 크로스”는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 상향 돌파할 때 발생하며, 잠재적인 강세 시장 모멘텀을 나타냅니다. “데드 크로스(Death Cross)”는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 발생하며, 이는 약세 모멘텀을 암시합니다.
Q5. 트레이딩에서 이동 평균 기간은 얼마나 설정해야 하나요?
A: 평균적으로 업비트 같은 경우에는 ‘9’일로 설정되어 있습니다. 이 기간은 변동성이 큰 코인 시장이어서 적합할 수 있으나 본인의 투자 전략(장기, 단기)에 따라서 설정할 수 있습니다. 단기 투자인 경우 보통 5 ~ 20일 기간에서 설정할 수 있습니다.
Q6. 이동평균선 종류에는 무엇이 있나요?
A: 이동평균(MA)의 종류에는 SMA, EMA, WMA, CMA 4가지가 있습니다. 각자 특징이 제 각각이며 트레이더들이 많이 사용하는 이평선은 SMA, EMA입니다.
[트레이딩 지표 관련 글]
ATR 지표 손절 구간 보는 법! 2배수 설정 및 추세 확인까지?
ADX 지표 설정 등 보는 법! 25 이상 강한 추세, 20 미만 위험?
MACD 지표 설정값 골든크로스 보는 법: 히스토그램 모멘텀 확인!
RSI 지표 보는 법 설정값 변경까지! 70초과 과매수, 30미만 과매도?
볼린저 밴드 설정값 매매 타이밍 보는 법: 장·단점 무엇일까?
[미국 반도체&국채 ETF 알아보기]
SOXX ETF 구성 종목 장기투자 가치 있을까? ’23년 수익률 66.9%!
SOXL ETF 장기투자 전망: 수익 226.2% 구성 종목 NVIDIA, AMD 등
TLT ETF 월 배당 약 0.3달러 연평균 3.61%: 장기투자 부정적 전망?
TLTW ETF 매년 $5.12 배당 지급일 확인! 장기투자 전망은?
[ETF 상품 알아보세요.]
나스닥 ETF 종류 5개 비교 추천: 수익 54.73%, 배당 12.57%나?
S&P 500 ETF 종류 5개 비교 추천: 배당 10.49%, 수익 30.42%!
VTI ETF 장기투자 전망 긍정적? 23년 수익률 26%, 배당 3.4달러!
